Economía

El BCE cifra en 70.000 millones las pérdidas de 41 bancos de la zona euro por el cambio climático

Los bancos europeos se han sometido a un test de estrés del cambio climático, pero el organismo supervisor considera que aún tienen que centrarse más en los riesgos derivados, ya que solo el 20% los tiene en cuenta a la hora de conceder préstamos

Vista general de las afectaciones por la sequía, el 15 de junio de 2021, en la comunidad de Rincón Colorado, en el municipio de General Cepeda, en Coahuila, México

Vista general de los efectos de la sequía, en Rincón Colorado, en Coahuila (México). EFE

El Banco Central Europeo se muestra comprometido con la lucha contra el cambio climático. Por ello ha realizado los primeros test de estrés bancarios para conocer si tienen en cuenta los riesgos derivados de esta problemática. El organismo supervisor ha destacado que las entidades de crédito han conseguido presentar información nueva y exhaustiva sobre el riesgo climático, pero alerta de que deben centrar más la atención en esos riesgos. De hecho, el BCE ha cifrado en 70.000 millones de euros las pérdidas de 41 bancos de la zona euro por una transición ecológica desordenada.

Un total de 104 bancos significativos (10 de ellos españoles) participaron en la prueba, que consta de tres módulos, aunque en el tercero, la prueba de resistencia ascendente (‘bottom-up’) se limitó a 41 bancos supervisados directamente para garantizar la proporcionalidad hacia los bancos más pequeños.

En la prueba de resistencia desagregada del tercer módulo, las entidades debían realizar proyecciones de pérdidas ante fenómenos meteorológicos extremos y en escenarios de transición con distintos horizontes temporales. Los resultados confirman que los riesgos físicos tienen un impacto heterogéneo en las entidades de crédito europeas y ponen de manifiesto que su vulnerabilidad a un escenario de sequía y calor depende en gran medida de las actividades de los sectores y de la ubicación geográfica de sus exposiciones.

La prueba de resistencia muestra que las pérdidas crediticias y de mercado en una transición desordenada a corto plazo y los dos escenarios de riesgo físico ascienden a alrededor de 70.000 millones de euros en conjunto para los 41 bancos en cuestión.

En concreto, unos 53.000 millones de euros corresponderían a pérdidas registradas en el marco del escenario de transición desordenada a corto plazo y otros 17.000 millones a pérdidas registradas en los escenarios de riesgo físico a corto plazo, como sequías o inundaciones.

No obstante, el BCE advierte de que «esto subestima significativamente el riesgo real relacionado con el clima», ya que refleja solo una fracción del peligro real, debido a la escasez de datos disponibles en esta etapa inicial, el modelo subyacente a las proyecciones de los bancos que solo captura los factores climáticos de manera rudimentaria, la exclusión de las recesiones económicas y los efectos secundarios de los escenarios, que las exposiciones examinadas solo representan alrededor de un tercio del total de los 41 bancos.

Resultados del primer y segundo módulo

El BCE destaca que los bancos apenas diferencian entre varios escenarios a largo plazo ya que carecen de estrategias sólidas

En la prueba de resistencia de los dos primeros módulos sí que participan todos los bancos. Los resultados del primer módulo del examen muestran que alrededor del 60% de los bancos aún no cuenta con un marco de prueba de estrés de riesgo climático. Del mismo modo, la mayoría de los bancos no incluyen el riesgo climático en sus modelos de riesgo de crédito, y solo el 20% considera el riesgo climático como una variable al momento de otorgar préstamos.

En este sentido, el BCE advierte de que en la actualidad los bancos no alcanzan las mejores prácticas, según las cuales deberían establecer capacidades de pruebas de estrés climático que incluyan varios canales de transmisión del riesgo climático (por ejemplo, riesgos de mercado y crédito) y carteras (por ejemplo, corporativo e hipotecario).

En el segundo módulo de la prueba, los resultados indican que, en conjunto, casi dos tercios de los ingresos de los bancos de clientes corporativos no financieros provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero.

En muchos casos, apunta el BCE, las «emisiones financiadas» de los bancos provienen de un pequeño número de grandes contrapartes, lo que aumenta su exposición a riesgos de transición. Asimismo, la institución recomienda a los bancos intensificar su compromiso con el cliente para obtener datos e información más precisos sobre los planes de transición de estos, ya que es una condición previa para que los bancos midan y gestionen su exposición a los riesgos climáticos en el futuro.

Proyecciones a largo plazo

Con respecto a las proyecciones de largo plazo de los bancos bajo diferentes escenarios de riesgo climático, los resultados muestran que una transición verde ordenada se traduce en menores pérdidas que una acción de política desordenada o nula.

Sin embargo, el BCE destaca que los bancos apenas diferencian entre varios escenarios a largo plazo ya que carecen de estrategias sólidas, más allá de la tendencia a reducir las exposiciones de los sectores más contaminantes y apoyar negocios con menores emisiones de carbono. Por lo tanto, los bancos deben considerar los canales de transmisión directos e indirectos en sus planes estratégicos a largo plazo.

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